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Yannira Chávez, Patricia Cortez y Paúl Medina
Analíti a
k
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Revista de Análisis Estadístico
Journal of Statistical Analysis
vivienda. Basados en esta breve estadística, no es una sor-
presa que los habitantes perciban la inseguridad como un
mal social que afecta negativamente a su vida y, por lo tan-
to, demanden mayor seguridad tanto personal como para
sus bienes.
Aún con la información disponible, no es posible de-
terminar la verdadera afectación económica de los delitos.
Por un lado, muchos de ellos nunca son denunciados, co-
mo confirman los siguientes datos sobre delitos no denun-
ciados: robo con fuerza 76,60 %, robo sin fuerza 95,60 %, ro-
bo a viviendas 72,70 %, robo de automóviles 12,80 % y robo
de accesorios 85,60 % [4] en el año 2008; en el año 2011, se
registran los siguientes porcentajes de delitos no denuncia-
dos: robo a personas 84,3 %, robo a vivienda 75,6 %, robo
de automóviles 15,5 %, robo de accesorios 81,5 %. Por otro
lado, en el caso de los delitos que son denunciados, su afec-
tación económica no necesariamente se corresponde con el
valor denunciado.
Para una primera aproximación bastaría con cuantificar
el valor establecido en cada uno de los delitos y calcular su
media, pero se sabe que este valor no es real pues, suma-
do a que muchos delitos no se denuncian, está el evento de
que muchos otros son de difícil cuantificación, como es el
caso de una amenaza. A pesar de todos estos inconvenien-
tes se cree que es posible llegar a estimar un posible valor
de pérdida esperada e inesperada, considerando, para ello,
el concepto de
Riesgo Operacional, RO
1
. Cabe indicar que en
el presente trabajo, como en el ámbito financiero, cuando se
habla de riesgo nos referiremos a la posibilidad de pérdi-
das causadas por variaciones en los factores que afectan el
valor de un activo. En esta investigación, en particular, se
trata de evidenciar las pérdidas monetarias a las cuales es-
taría expuesta la sociedad ecuatoriana, cuando sus activos
(vehículos, vivienda, objetos personales) son afectados por
los delitos aquí considerados.
La metodología de evaluación del riesgo operacional
que aquí utilizaremos será la LDA (Loss Distribution Ap-
proach). Un modelo LDA, en riesgo operativo requiere los
siguientes supuestos: a) la pérdida total se define como una
suma aleatoria de las distintas pérdidas y b) las pérdidas
son el resultado de dos diferentes fuentes de aleatoriedad:
la frecuencia y la severidad.
Por otra parte, cabe indicar que los datos de
frecuencia
fueron suministrados por los registros administrativos de
la Dirección General de Operaciones de la Policía Nacional
del Ecuador y los datos de
severidad
se obtuvieron a partir
de la Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguri-
dad 2011, tomando dos fuentes de información diferentes
para garantizar la independencia de la frecuencia y severi-
dad.
El artículo se estructura de la siguiente manera. En la
sección 2, se exponen los aspectos teóricos necesarios para
el planteamiento del problema. En la sección 3, se presenta
los datos, en la sección 4, se presentan los principales re-
sultados del estudio; en la sección 5, se presenta un análisis
comparativo y finalmente, en la sección 6, se presentan las
principales conclusiones.
2 Marco teórico
En esta sección se plantean los principales aspectos teó-
ricos para analizar la cuantificación de las pérdidas inespe-
radas por la delincuencia en Ecuador.
El cubrir pérdidas económicas, es decir, medir el capi-
tal económico que suman las pérdidas para incluirlo en el
balance de la institución, se ha convertido en un aspecto
complejo del riesgo operativo, debe garantizarse que, en
este parámetro, consten todas las fuentes de riesgo. Por tal
motivo, la gestión de riesgos dentro de cualquier institu-
ción es necesaria, pues permite tener un mejor manejo y
administración en la toma decisiones en base a las expecta-
tivas futuras, pondera las posibilidades de pérdidas espe-
radas e inesperadas, controlala la puesta en práctica de las
acciones, y evaluar los resultados de las mismas de manera
homogénea y ajustada según el riesgo asumido.
En finanzas, el análisis de cualquier tipo de riesgo cubre
tres etapas básicas: identificación, cuantificación y gestión.
En la etapa central, la modelación matemática constituye
la herramienta primordial. Para el proceso de modelación
y cuantificación del riesgo operacional, una de las técnicas
más utilizadas es el Método de Distribución de Pérdidas
Agregadas, conocido como LDA. Una explicación más de-
tallada sobre las técnicas para la medición de RO se la pue-
de encontrar en [5].
En la Tabla 1, se aprecia que los conceptos en los cuales
se basa el método LDA son intercambiables con aquellos
usados para calcular el Riesgo Operativo en una Institu-
ción Tradicional (sector finaciero). Proponemos considerar
al Estado, o a la sociedad ecuatoriana, como instituciones
no tradicionales, en las cuales es factible aplicar el cálculo
de riesgo operativo, con la técnica LDA.
Respecto del intercambio de conceptos, obsérvese que
Entidad es reemplazado por Estado; Línea de Negocio, por
Delincuencia; y que, en lugar de Tipo de cambio, conside-
raremos siete eventos de riesgo.
2.1 Método de distribución de pérdidas (LDA)
Los orígenes del LDA se ubican en las aplicaciones ac-
tuariales [2], siendo el principal objetivo proporcionar una
estimación de pérdida, tanto por línea de negocio como
por evento, dicha distribución de pérdida se origina por
los eventos de riesgo (frecuencia y severidad) [7].
El modelo LDA proporciona estimaciones para la pér-
dida agregada; una vez que se cuenta con ese valor, se pasa
a calcular la pérdida total. A continuación, se establecen las
definiciones:
1
El riesgo operacional es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallas o insuficiencias en los procesos, personas,
sistemas internos, tecnología, y en la posibilidad de la ocurrencia de eventos externos imprevistos.
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Analítika,
Revista de análisis estadístico
, 3 (2013), Vol. 5(1): 51-62