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Modelación de series económicas mediante métodos automáticos de regresión difusa
Analíti a
k
3
Revista de Análisis Estadístico
Journal of Statistical Analysis
En el caso del método de mínimos cuadrados recursivo
con 100 y 500 iteraciones (Figura 2 y Figura 3 respectiva-
mente), para la función Gaussiana (Figura 2a y Figura 3a),
el ajuste en el entrenamiento es un tanto volátil, aún cuan-
do existe una similitud en el comportamiento entre la serie
entrenada y la serie original. Al analizar el
back testing
, se
nota cierta semejanza con los valores reales de la RILD. En
el caso de la función de pertenencia Triangular (Figura 2b
y Figura 3b), se observa que el entrenamiento es superior,
pero los pronósticos no se asemejan a los de la serie origi-
nal.
Para el agrupamiento difuso combinado, se utilizaron
12 y 24 centros, los resultados se pueden observar en la Fi-
gura 4. En el caso en el cual se utiliza 12 centros (Figura 4a)
en el conjunto de entrenamiento, se aprecia una semejanza
con la serie original; algo similar ocurre en el
back testing
.
Cuando se aumenta a 24 centros (Figura 4b), se observa
una mejora muy significativa, tanto en el conjunto de en-
trenamiento como en el
back testing
, capturándose de mejor
manera los cambios de tendencia.
Jun−07
Dic−07
Jun−08
Dic−08
Jun−09
Dic−09
Jun−10
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Mes
RILD
ADC 12
Back testing
(a)
Centros
c
=
12
Jun−07
Dic−07
Jun−08
Dic−08
Jun−09
Dic−09
Jun−10
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Mes
RILD
ADC 24
Back testing
(b)
Centros
c
=
24
Figura 4.
RILD, agrupamiento difuso combinado (ADC)
Jun−07
Dic−07
Jun−08
Dic−08
Jun−09
Dic−09
Jun−10
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Mes
RILD
MCRC 12 100−Gaussiana
Back testing
(a)
Centros
c
=
12
Jun−07
Dic−07
Jun−08
Dic−08
Jun−09
Dic−09
Jun−10
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Mes
RILD
MCRC 24 100−Gaussiana
Back testing
(b)
Centros
c
=
24
Figura 5.
RILD, mínimos cuadrados recursivo combinado 100 ite-
raciones (MCRC) Gaussiana
Jun−07
Dic−07
Jun−08
Dic−08
Jun−09
Dic−09
Jun−10
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Mes
RILD
MCRC 12 500−Gaussiana
Back testing
(a)
Centros
c
=
12
Jun−07
Dic−07
Jun−08
Dic−08
Jun−09
Dic−09
Jun−10
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Mes
RILD
MCRC 24 500−Gaussiana
Back testing
(b)
Centros
c
=
24
Figura 6.
RILD, mínimos cuadrados recursivo combinado 500 ite-
raciones (MCRC) Gaussiana
Analítika,
Revista de análisis estadístico
, 2 (2012), Vol. 3(1): 23-42
33