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Yannira Chávez, Patricia Cortez y Paúl Medina
Analíti a
k
5
Revista de Análisis Estadístico
Journal of Statistical Analysis
Escenarios
Percentil
OpVar
Pérdida Esperada Pérdida Inesperada
Binomial
Negativa y
Lognormal
99,90 % 99.968.501.248,68 14.148.719,25
85.819.782,00
99,00 % 65.476.646.625,25 14.148.719,25
51.327.927,37
95,00 % 44.355.692.603,31 14.148.719,25
30.206.973,35
90,00 % 31.563.670.331,79 14.148.719,25
17.414.951,08
Binomial
Negativa y
Weibull
99,99 % 57.847.808.660,81 13.956.203,02
43.891.605,64
99,90 % 48.987.077.790,29 13.956.203,02
35.030.874,77
99,00 % 37.538.486.194,58 13.956.203,02
23.582.283,18
95,00 % 28.886.900.237,94 13.956.203,02
14.930.697,22
90,00 % 24.716.681.582,94 13.956.203,02
10.760.478,57
Poisson y
Lognormal
99,99 % 93.837.004.281,05 14.150.619,45
79.686.384,83
99,90 % 61.191.483.458,44 14.150.619,45
47.040.864,01
99,00 % 39.588.339.684,91 14.150.619,45
25.437.720,24
95,00 % 28.380.703.759,06 14.150.619,45
14.230.084,31
90,00 % 23.877.189.441,62 14.150.619,45
9.726.569,99
Poisson y Weibull
99,99 % 46.566.398.141,28 13.957.344,18
32.609.053,96
99,90 % 38.996.948.828,22 13.957.344,18
25.039.604,65
99,00 % 31.291.892.402,49 13.957.344,18
17.334.548,22
95,00 % 25.220.921.006,31 13.957.344,18
11.263.576,83
90,00 % 22.230.342.740,71 13.957.344,18
8.272.998,56
Tabla 3.
Estimación de las pérdidas esperadas e inesperadas, considerando los escenarios para los datos de frecuencia y severidad,
respectivamente. Fuente: Elaboración propia de los autores.
En la Tabla 3 se pueden observar las pérdidas inespe-
radas a diferentes percentiles de cada uno de los escena-
rios considerados, notando que el cambio de las pérdidas
inesperadas es sensible al cambio del percentil. Además,
se puede establecer un intervalo de las pérdidas por cada
nivel de percentil, el cual viene dado por las simulaciones
Binomial Negativa - Lognormal y Poisson-Weibull.
A continuación, se presenta la distribución total de pér-
didas agregadas de los escenarios considerados.
1.
Binomial Negativa y Lognormal
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Negave Binomial
and Lognormal
Figura 3.
Distribución total de pérdidas agregadas. Fuente: Elaboración propia de los autores.
56
Analítika,
Revista de análisis estadístico
, 3 (2013), Vol. 5(1): 51-62