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Analítika, Revista de análisis estadístico, (2016), Vol. 11
Propuesta de modelación basada en un enfoque de redes probabilísticas: una aplicación a la consistencia
macroeconómica
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suales que contiene variables latentes. Este ejercicio se realiza dejando a elecci´on del modelo
la variable asociada al nodo ra´ız. La Figura 6 muestra el LTM resultante, en el cual el
algoritmo detect´o la existencia de cuatro variables latentes.
La Figura 7 presenta el LTM resultante al extrapolar la estructura del TM construido
con datos mensuales al LTM de datos trimestrales (conjunto de datos 3) y, luego, optimizar
el BIC sobre todas las combinaciones posibles de sustituciones de las variables observables
trimestrales en lugar de las variables latentes encontradas.
En general, al modelar sistemas complejos es altamente improbable encontrar una co-
rrespondencia biun´ıvoca entre todas las variables latentes y las nuevas variables observables
incluidas, y m´as a´un lo es al tratarse de un sistema socio-econ´omico como el que se est´a abor-
dando en esta investigaci´on. No obstante de esto, si existen algunas pautas bastantes claras
de conceptos econ´omicos que podr´ıan explicar estas relaciones no observables.
As´ı, por ejemplo, al observar las variables conectadas por la variable latente 3 en el LTM
mensual (Figura 6), se puede presumir observando el LTM trimestral (Figura 7) que este
efecto no observable est´a fuertemente incidido por el Consumo de los hogares y los Otros
elementos del PIB.
Por otro lado, tambi´en hay relaciones entre variables observables manifestadas a trav´es
de variables latentes en el LTM mensual que luego se rompen al incluir las nuevas variables
observables de periodicidad trimestral y se agrupan de distinta manera en el modelo gr´afico.
Esto se explicar´a por el nuevo orden de “fuerzas” y relaciones de dependencia que causa la
inclusi´on de estas nuevas variables observables. Este es el caso, por ejemplo, de las variables
conectadas por las variables latentes 1 y 2 en el LTM mensual (Figura 6): Gastos corrientes
en bienes y servicios, Ingresos petroleros, Impuesto al valor agregado y Gasto de capital. Al
observar el LTM trimestral (Figura 7), estas variables se han dispersado a trav´es del ´arbol,
incluso agrup´andose con otras en un sentido m´as l´ogico desde el punto de vista de la teor´ıa
econ´omica (v´ease por ejemplo que los Ingresos petroleros est´an directamente conectados al
Consumo del gobierno y, por otro lado, los Gastos corrientes en sueldos y salarios tienen
v´ınculo directo con el Impuesto a la renta).
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