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Adriana Uquillas Andrade; Carlos Luis González Vallejo
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Analiti a, Revista de análisis estadístico, Vol. 14 (2), 2017
drados ordinarios) un nuevo modelo con la metodolog´ıa de Box y Jenkins.
Luego de realizar las pruebas estad´ısticas concernientes a los par´ametros y a la hip´otesis
de ruido blanco se obtiene el modelo presentado en la Tabla 1. En la Tabla 2, se encuentran
los estad´ısticos de calidad y predicci´on del modelo.
Tabla 1: Modelo
Variable
Coeficiente Significancia
Ca´ıda Permanente del precio del petr´oleo
0.108
3.00E-04
d(Ln(volumen de cr´edito consumo)/IDEAC)
10.92
3.11E-02
d(ICC)
-0.022
5.56E-02
d(Restricci´on)
-0.065
3.30E-03
d(Liquidez)
-0.34
1.29E-02
d(Liquidez)(-4)
-0.042
3.00E-03
d(Margen Intermediaci´on)
-0.108
7.00E-04
AR(12)
0.719
0.00
MA(11)
-0.604
0.00
MA(1)
-0.338
0.00
Para el modelo propuesto se observa que todas las variables incluyendo los t´erminos
autorregresivos y media m´ovil son estad´ısticamente significativos al 95 % de confianza.
Los residuos estimados del modelo se comportan como ruido blanco, pues se encuentran
dentro de la banda de confiabilidad (vea Figura 2).
Tabla 2: Estad´ısticos de calidad y predicci´on del modelo
R2-ajustada
0,716
S.E regresi´on
0,206
Log.Max. Ver.
21,12
AIC
-0,222
BIC
0,038
HQ
-0,117
MAPE
8,37 %