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Paul A. Carrillo Maldonado
Analítika, Revista de análisis estadístico, (2015), Vol. 9
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Figura 2: Correlaci´on de las variables X(
t
+
i
) con el PIB(
t
). Fuente: Banco
Central del Ecuador y Servicio de Rentas Internas. Elaborado: El Autor.
Por lo tanto, para imponer las restricciones se utiliza los patrones de
tiempo de las correlaciones. Adem´as, se supone que el shock estructural (
ε
t
)
est´a asociado a cada variable (ecuaci´on 14). Esto indica que el shock
ε
cgob
es
el impacto ex´ogeno generado por el consumo de gobierno y as´ı sucesivamente.
ε
1
t
↔
Consumo de Gobierno (
ε
cgob
)
(5)
ε
2
t
↔
Impuestos Indirectos(
ε
ind
)
ε
3
t
↔
Inversi´on (
ε
inv
)
ε
4
t
↔
Importaciones (
ε
m
)
ε
5
t
↔
Consumo de Hogares (
ε
chog
)
ε
6
t
↔
Producto Interno Bruto (
ε
pib
)
ε
7
t
↔
Impuestos Directos (
ε
dir
)
ε
8
t
↔
Exportaciones (
ε
x
)
De esta manera, se plantean las restricciones de largo plazo para el modelo
(ecuaci´on 6), de las cuales vale la pena resaltar los siguiente:
i
) todas las
variables est´an sujetas a sus propios shocks.
ii
) el consumo de gobierno (cgob)
solo est´a afectado por su propio shock (
ε
cgob
).
iii
) los impuestos indirectos
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