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Simulación estocástica de esquemas piramidales tipo Ponzi
Analíti a
k
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Revista de Análisis Estadístico
Journal of Statistical Analysis
Figura 4.
Tamaño de estafa - Madoff. a) punto crítico b) punto de
saturación. Fuente: Elaboración propia.
El porcentaje de variación de la expansión de capital en-
tre el punto crítico y el punto de saturación sobrepasa el
70 %. El tamaño de la estafa se incrementa de forma exa-
gerada durante el proceso con el 220 % en el punto crítico
y del 172 % en el punto de saturación. Podemos observar
que el porcentaje de retiro es menor al 1 % con respecto al
tamaño de la estafa en los últimos años de vida de la pirá-
mide.
3.2 Caso Proyecciones DRFE (2005-2008)
El comerciante Carlos Alfredo Suárez, por medio de
Proyecciones D.R.F.E. entregaba 70 % de interés mensual, y
en los tres últimos meses de duración de la pirámide, pagó
150 % de interés mensual. Las ciudades de mayor afecta-
ción fueron colombianas: Pasto, Cali, Popayán y Santander
de Quilichao, con aproximadamente 6 millones de afecta-
dos. El monto mínimo de invesión era 2 millones de pe-
sos (aproximadamente $1.030,51)
4
. Se presume que el mon-
to de estafa fue de 2 billones de pesos (aproximadamen-
te $1.030.508.195,12), (Paredes, 2009). Como dato adicional,
debemos mencionar que las tasa de interés del Banco Cen-
tral de Colombia era de 9,5 %, para el año 2008 (Colombia,
Banco de la República).
A continuación, se presentan las tablas con los resulta-
dos, con los siguientes parámetros:
Tabla 5.
Resumen de datos Punto Crítico (PC), Punto de Saturación (PS). Proyecciones DRFE. Fuente: Elaboración propia.
Parámetro
Antes PC
PC
Antes PS
PS
Periodo
42
43
46
47
Tiempo
3años,6meses 3años,7meses 3años,10meses 3años,11meses
Número de clientes
306.252
430.136
15’626.738
29’225.681
Expansión de capital (miles)
27.882,33
30.514,04
4’022.991,91
43.923,99
Tamaño de estafa (millones)
7,45
9,49
138,07
243,91
Retiros (miles)
1.743,51
2.111,85
13.353,58
21.790,73
Estado financiero (millones)
1,37
-1,71
-128,39
-227,92
Capital real (millones)
8,82
7,78
9,68
-17,51
Capital promedio
44,47
30,51
4,57
-4,01
Figura 5.
Número de clientes - Proyecciones D.R.F.E. a) punto crítico b) punto de saturación. Fuente: Elaboración propia.
Analizando los datos de la Tabla 5, observamos que en
el punto crítico existe un incremento del 40 % en compa-
ración con el período anterior. El crecimiento de clientes en
el punto de saturación sobrepasa la PEA de Colombia (pro-
medio entre los años 2005-2008, según datos obtenidos en
(Banco mundial)) en un 147 %.
4
La tasa promedio de cambio, de enero a noviembre 2008, fue de $1 = 1.940,79 pesos.
Analítika,
Revista de análisis estadístico
, 3 (2013), Vol. 6(2): 51-66
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