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Analítika, Revista de análisis estadístico, (2016), Vol. 11
Propuesta de modelación basada en un enfoque de redes probabilísticas: una aplicación a la consistencia
macroeconómica
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repartida entre el Ministerio de Coordinaci´on de la Pol´ıtica Econ´omica (sector financiero),
Ministerio Coordinador de la Producci´on, Empleo y Competitividad (sector externo) Banco
Central del Ecuador (sector real) y Ministerio de Finanzas (sector fiscal), principalmente.
Estas instituciones, si bien es cierto, interact´uan en cierta medida para la generaci´on de previ-
siones conjuntas, no necesariamente estas son coherentes o veros´ımiles simult´aneamente. Por
otro lado, aun cuando las previsiones pueden haber sido generadas, de manera aislada, utili-
zando criterio de experto, los modelos tradicionales no necesariamente permiten incorporar
este tipo de criterios de experto en el an´alisis conjunto de consistencia macroecon´omica.
Un r´apido vistazo a la historia de las previsiones macroecon´omicas realizadas en Ecuador
permite observar las claras limitaciones de las metodolog´ıas utilizadas. En el mejor de los
casos, se han desarrollado unos pocos escenarios para los resultados macroecon´omicos en
funci´on de unos cuantos par´ametros, generalmente el precio del petr´oleo. El hecho de tener
previsiones macroecon´omicas con estimaciones puntuales hace que se pierda el foco de lo
que podr´ıa suceder en los valores extremos de los par´ametros, o en puntos intermedios entre
los pocos escenarios que se generan. Este hecho representa un limitante para la toma de
decisiones y la formulaci´on de medidas de pol´ıtica, por ejemplo contrac´ıclicas, ya que poco
o nada se puede conocer respecto a un amplio espectro de escenarios que podr´ıan resultar
del movimiento simult´aneo de varios par´ametros. La elecci´on del modelo adecuado para
aproximarse al problema de la consistencia macroecon´omica es particularmente importante.
Como se ilustrar´a en la siguiente secci´on, hist´oricamente no ha sido una tarea sencilla contar
con herramientas matem´aticas/estad´ısticas adecuadas que permitan abordar el problema de
manera eficaz. La evoluci´on de estas ´areas del conocimiento, instrumentales a la econom´ıa,
ha permitido tambi´en mejorar en cuanto a la bondad que los modelos escogidos ofrecen para
explicar los marcos de consistencia macroecon´omica.
1.1 El problema de la consistencia
Los primeros modelos de consistencia fueron los llamados modelos multisectoriales, orien-
tados principalmente al sector real de la econom´ıa (P´erez y Acosta, 2005). Estos modelos
supon´ıan el cumplimiento del principio de la demanda efectiva y, la existencia de una oferta
perfectamente el´astica y una tecnolog´ıa constante y plana. Debido a la relativa simplicidad
de estos modelos, que intentaban reproducir un sistema econ´omico en funci´on de insumos y
productos, permit´ıan inferir una gran cantidad de informaci´on acerca de las interrelaciones
de los agentes, aunque generalmente poco apegadas a su comportamiento real en el mercado.
El desarrollo de la inform´atica hizo posible el dise˜no de modelos de simulaciones y reso-
luci´on simult´anea de ecuaciones basados en teor´ıas econ´omicas m´as elaboradas (incluyendo
ecuaciones de comportamiento) que demandaban mayor poder de c´alculo. Esto representar´ıa
el origen de los modelos de equilibrio general computable (MEGC), basados en el enfoque
desarrollado tiempo atr´as por Walras (1874). En estos modelos se consideran a los precios
como argumentos dentro de las funciones de oferta y demanda, por lo cual, los precios y las
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