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Adriana Uquillas Andrade; Carlos Luis González Vallejo
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Analiti a, Revista de análisis estadístico, Vol. 14 (2), 2017
Y
t
=
C
+
M
i
=1
υ
i
(
B
)
B
b
i
δ
i
(
B
)
X
ti
+
N
t
(5)
3.2 Correlaci´on y an´alisis de causalidad
En esta secci´on se presenta una visi´on general de las herramientas para el estudio de correla-
ci´on y an´alisis causal entre las variables exploratorias y la variable dependiente. El objetivo
es verificar si las informaciones microecon´omicas y macroecon´omicas tienen alguna relaci´on
causal y directa con la cartera de cr´edito de consumo. Estad´ısticamente, para comprobar la
correlaci´on se utiliz´o el coeficiente de correlaci´on de Pearson, la prueba aplicada en la corre-
laci´on de Pearson asume la hip´otesis nula de ausencia de correlaci´on al 95 % de confianza.
Adem´as, se adopt´o el m´etodo de causalidad de Granger para identificar cualquier correlaci´on
espuria y basar el an´alisis de causalidad.
Para los sistemas temporales, Granger define la causalidad en t´erminos de previsibilidad,
es decir: Considerando un universo de informaci´on de datos (que incluye
X
e
Y
), la variable
X
causa la variable
Y
, si el presente de
Y
puede predecirse m´as eficientemente incorporando
como predictores al valor actual de
X
y/o sus rezagos que al no incluir esta informaci´on.
Sin embargo, a pesar de que el an´alisis de regresi´on tiene que ver con la dependencia de
una variable respecto de otras variables, esto no implica causalidad necesariamente. El es-
tudio de la relaci´on de causalidad entre las variables es uno de los principales problemas de
la investigaci´on emp´ırica y la misma debe provenir de estad´ısticas externas y de teor´ıa, no
puede establecerse ´unicamente por la presencia de una relaci´on estad´ıstica, por m´as fuerte y
sugerente que esta sea. En el presente art´ıculo, los autores toman como referencia las herra-
mientas estad´ısticas descritas en esta secci´on, adem´as de tomar como referencia la prueba
de Granger, que devuelve informaci´on causal predictiva, toman como base experiencias an-
teriores sobre el fen´omeno analizado y la teor´ıa econ´omica para permitirse proponer ciertas
relaciones de causalidad, que m´as tarde son confirmadas por los datos disponibles.
3.3 Prueba de causalidad de Granger
Para Novales (1993), la relaci´on causal desde las variables explicativas a la variable depen-
diente, es una caracter´ıstica de un modelo econom´etrico, puesto que la teor´ıa econ´omica
aporta suficientes elementos como para sugerir que las variables explicativas influyen sobre
la variable dependiente.
Seg´un Gujarati y Porter (2010), la prueba de causalidad implica la estimaci´on de dos