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Adriana Uquillas Andrade; Carlos Luis González Vallejo
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Analiti a, Revista de análisis estadístico, Vol. 14 (2), 2017
Figura 2:
FAC y FACP residuales estimadas del modelo.
nal, mientras que los pron´osticos din´amicos a partir del segundo periodo se utiliza el valor
estimado y no el valor real del periodo precedente (para el primer periodo ambas predicciones
coinciden).
Para validar el modelo propuesto, se utilizan los datos observados desde octubre 2015
hasta marzo 2016 y luego se extienden los pron´osticos hasta marzo 2017. En la Figura 4
se muestran los valores predichos, observados y los intervalos de confianza correspondientes
(nivel de confianza 95 %) para el periodo de validaci´on, confirm´andose que el modelo realiza
buenas predicciones a corto plazo.
Por tanto, el modelo propuesto mediante la metodolog´ıa ARIMAX pronostica adecua-
damente el ´ındice de morosidad del cr´edito de consumo para el sistema de bancos privados