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Modelo Macro para Pruebas de Tensión de Riesgo de Crédito de Consumo en el Sistema Financiero Ecuatoriano
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Analiti a, Revista de análisis estadístico, Vol. 14 (2), 2017
Figura 3:
Comparaci´on de predicciones del modelo con valores reales, pe-
riodo junio 2007 - marzo 2017.
Figura 4:
Comparaci´on de predicciones del modelo con valores reales, pe-
riodo octubre 2015 - marzo 2016.
del Ecuador. Adem´as, separa los efectos relacionados con estabilidad financiera y macro-
econ´omica y hace precisa la noci´on e importancia de la calidad de administraci´on en las
instituciones financieras al incorporar el efecto de la margen l´ıquida de intermediaci´on.
4.4 An´alisis de escenarios
Un escenario de stress es una recopilaci´on de suposiciones acerca de las condiciones econ´omi-
cas que son improbables que ocurran en un horizonte de evaluaci´on, pero tendr´ıa tendencia
a inducir p´erdidas crediticias muy altas si estas ocurren. (Basilea, 2005)