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Modelo Macro para Pruebas de Tensión de Riesgo de Crédito de Consumo en el Sistema Financiero Ecuatoriano
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Analiti a, Revista de análisis estadístico, Vol. 14 (2), 2017
Figura 5:
An´alisis de escenarios.
5 Conclusiones
El riesgo de cr´edito es el riesgo m´as importante al que debe hacer frente un banco ecua-
toriano, pues la principal actividad del sistema financiero ecuatoriano es la concesi´on de
cr´editos. La manifestaci´on de este riesgo es el ´ındice de morosidad, es decir, las obligacio-
nes que no han sido pagadas a tiempo por los acreditados. Se debe tener en cuenta que
las crisis bancarias, tanto de car´acter sist´emico como individual, suelen tener como una de
sus causas principales los problemas de solvencia derivado del deterioro de los activos del
sistema y, en particular, la morosidad de sus carteras de cr´edito (Vallcorba y Delgado, 2007).
El modelo obtenido permite realizar seis predicciones del ´ındice de morosidad del sistema
de bancos privados, por lo que es posible anticipar dificultades que pueden causar trastornos
al sector real de la econom´ıa, accionistas y a las entidades de supervisi´on bancaria.
Tomando en consideraci´on los resultados obtenidos en la modelizaci´on se establecen las
siguientes observaciones:
1. Parece claro que la relaci´on volumen de cr´edito actividad econ´omica influencia en
el ´ındice de morosidad: durante una recesi´on de la econom´ıa las familias y empresas
captan menos ingresos que dificultan el cumplimiento de sus obligaciones, si el volumen
concedido crece m´as r´apido que la econom´ıa los banco se ver´an afectados en forma m´as
intensa por problemas de selecci´on adversa, dado que el aumento del cr´edito suele
darse sobre la base de nuevos clientes, respecto a los que los problemas de informaci´on